自动交易开启与设定

自动交易，即在指定商品、周期和数据范围的图表上加载交易信号，对交易账户和基本经纪商设置后，启动自动交易，图表会按照交易信号的买卖点进行自动委托

1、自动交易的开启

开启自动交易时会有风险提示信息，请点击“是(Y)”继续；

如果点击“否(N)”则自动交易不会开启；

开启自动交易时需要输入初始持仓，初始持仓部位为策略初始持仓，投资者可根据策略要求输入初始持仓；右下角会同时出现自动交易的开启提示。（黄色提示：SA模式下不显示历史信号，AA模式下会显示历史信号）

2、开启自动交易设定及注意事项 (Change)

2.1 MCTrader设置

1.交易设置：

a.策略名称（非必填项，建议填写），交易总管委托栏位会显示策略名称，
如果不填，交易总管会显示空白；建议填写，便于查询委托记录；

b.账户选择，此项为必填项（如果不填，开启自动交易以及运行时会出现报错提示账户未设定）；

2.回报方式：

a.真回报，MC可以收到准确的经纪商成交回报；回报的数量和价格，可参考交易追踪器的委托。

b.假回报，系统根据“模拟成交状况”发回成交回报；
所谓的“模拟成交状况”，即行情触发了委托价格，即认为已经成交，就回报给 MC 已成交的结果，具体可以看交易追踪器的委托的状态、成交数量、价格等栏位。
假回报建议搭配 AA 模式使用，
假回报可搭配：委托单的追价、拆单、看A下B等功能使用。

3.合约代码（看A下B之B商品代码设置）：

选择假回报的情况下，可以选择以图表商品为信号交易其他商品。

比如，图表是指数商品（A），下单到指定月商品（B）。

注意：
看A下B时，对应的图表A商品 的映射要保持为 A商品，以便可以让策略的计算和委托的触价都能以 A商品为准，而使得策略可正常执行。

4.开平仓设置：

a.自动模式：
mc会根据当前的持仓状况，自行判断开仓与平仓，反向单会优先平仓才会新开仓；

b.开仓模式：
mc所有委托单均会开仓，选择此项即开启锁仓功能；

c.优先平昨再开今：
系统会自动判别昨仓今仓，会优先平掉昨仓再开新仓；

d.独立开平：（NEW 1）-- 2020/07/17 已更新

可实现每个图表的“独立开平仓”

详情参考：https://www.multicharts.cn/post?idno=101

 

5.委托单发单设置：

a.交易商：所有mc委托单发送交易商直接处理；

b.本地洗：委托单会预先放在本地洗价，等待价格触发再发送委托单；

可转的类别有：

（1）市价

（2）限价

（3）最新限价：触价时，以当时触发的最新价（Price A）作为限价的委托价格进行发单；
旧版：搭配“追价”时，用最初的 Price A 作为追价加减的价格依据。
新版：搭配“追价”时，每次都用追价当时对应的行情最新价作为追价加减的价格依据，可最大限度的保证成交。（2020/07/17 已更版上线）

（4）涨跌停限价

（5）最优价：仅限中金所使用。

（6）五档市价：仅限中金所、上交所使用。

c."转限价"之委托：加减 N 跳送出，是针对 本地洗 再转限价的委托。

设定 + N 跳：有一定的滑价，更易成交
委托是买时，则 实际委托价 = 原限价 + N跳；
委托是卖时，则 实际委托价 = 原限价 - N跳；

设定 - N 跳：价格更优，但不易成交
委托是买时，则 实际委托价 = 原限价 - N跳；
委托是卖时，则 实际委托价 = 原限价 + N跳；

d.限价委托：ROD、防自成交(连续IOC)、防自成交(连续FOK)（NEW 1）-- 2020/07/17 已更版上线

在没有这个设定之前，MC 的限价委托，有效期预设是 ROD，所以，一般用户不建议使用防自成交选项。

这个设定要搭配 假回报，才可以使用，主要提供个别 需要防自成交的用户使用。

防自成交(连续IOC):
当同一商品同一账号，在有 未成交单的情况下（如已有 buy 的挂单还未成交），再发出反向委托单（再发了 sellshort 的限价挂单），则反向委托的限价单的有效时间 将从 ROD 转为 连续IOC。

防自成交(连续FOK):
当同一商品同一账号，在有 未成交单的情况下（如已有 buy 的挂单还未成交），再发出反向委托单（再发了 sellshort 的限价挂单），则反向委托的限价单的有效时间 将从 ROD 转为 连续FOK。

有效期：ROD，当日有效，不成交委托单会一直挂着。
有效期：IOC，即时成交剩余取消，如发 5 手，成交 2手，剩余 3手都会取消。
有效期：FOK，即时完全成交否则取消，如发 5 手，无法全部成交时，则5手都会取消。
所谓的连续IOC（FOK），就是被取消的委托可以再次以 IOC（FOK） 类别发出，直到所有委托都成交为止。

6.追价：

在假回报时，对于限价单(停损单\停损限价)本地洗，触价后转限价的委托，可以设置追价；

参数的最大值如下：

追价的目的是为了让委托单最大机会的成交，所以，只有 加 N 跳（买加，卖减）设置。

用户可根据不同商品的特性设定对应的参数（如成交量大的，跳数可以小一些，成交量小的品种跳数，可以大一些）。

 

7.拆单：

每个图表可以独立使用各自的拆单。

本拆单为普通拆，若策略发出 100手，拆单设定为 5手，则会同时发出 20笔，每笔都是 5手的委托。

（后续会规划加入其它拆单）

8.存储设定为默认：

当多个图表需要用到相同设定时（如交易账号），可以在以上 1~7 设定完成后，点击 存储设定为默认，则之后新开的图表，预设都会使用默认设定，有不同选择时，可再独立修改各自设定。

2.2 商品映射

由于热门月HOT合约并非交易所真实交易合约，而是每家软件商根据不同的换月条件选取的活跃合约，所以必须进行商品映射，将HOT合约映射到具体合约上才可以交易，商品映射入口较多，这里选取的是最便捷的映射方式——一键全部映射；

请注意：

要保证 报价总管上的 热门月合约 已经换到了新的热门月，才能使用一键映射。

2.3 策略属性设置

Ø2.3.1属性设定

1.交易成本与资金：

a.手续费规则：
设定手续费（仅对回测有效）；

b.滑价：
仅在回测当中使用，此处输入的是金额，比如铁矿，设置一跳的滑价，此处应为50（实盘不建议填写任何滑价）；

c.初始资金：
回测当中初始资金值；

d.最大参考bar：
这个值一定要比在程序中设置的基准数量大，如close[30]，则参考bar至少要在30以上才行；e.基币：默认为none；

2.进场部位：

a.最多允许__笔与目前仓位相同的进场
默认不勾选，图表不允许加仓，策略只会有一笔进场（初始持仓也算作一笔进场，如果没有出场，则后续不会产生进场信号）；
假如勾选“最多允许5笔与目前仓位相同的进场”之后，则策略最多可进场5次（注：若初始有持仓，也算一笔进场）；

b.单个商品最大部位数量：
可以限制单个商品最大进场数量；设置仅对该图表策略有效；

3.委托数量：

a.固定股数/手数：
若代码中未指定进场数量，此处的设置即可生效；

b.每笔交易现金：
根据固定金额下单，期货为每手价值，并非保证金价值；

 

Ø2.3.2自动交易设定

1.自动交易设置：

a.显示委托单确认窗口：
勾选此选项则满足条件的委托单会弹出确认窗口；

b.部分成交单自动转化为市价单：
勾选此项，对于限价委托单，部分成交会将剩下的单子自动转换成市价单委托出去；

c.显示委托单执行状态：
勾选此项后，MC下单情况会在右下角有及时信息提示；

d.优化委托执行：优化委托执行；

e.若市价单__秒内未成交则以超时来删除：
如果此处不勾选，则市价委托单默认在40秒内未成交即删除，
勾选此项后，可以设定市价单挂单时长；

f.语音警报：
勾选此项并选择声音文件，系统会根据此音频进行声音提示；

g.若没有收到委托单最后的状态，则停止自动交易：
此项设置可以在自动交易异常的情况下停止自动交易；

h.若收到__笔已拒绝的委托后，则停止自动交易：
设置此项可以防止频繁发单造成账户被限制；

2.未成交策略委托单替换：

针对stop及limit单设置委托倒数时间限制，在设定时间内未成交则自动转换成市价单；

3.重新计算：即时行情来源：推荐选择图表（参考帖子）；

4.模式选择：

a.同步（SA）：图表上的进出场标识以成交回报为准，收到成交回报才在图表上进项标记；

b.异步（AA）：信号产生即在图表上标记，无论是否成交；

推荐使用SA+真回报模式；

5.设置经纪商初始留仓部位：

a.显示部位输入窗口：
选择不勾选始终显示，则在开启自 动交易时，若图表为SA模式，则默认账户留仓为0；在开启自动交易时，若图表为AA模式，则默认账户留仓和图表策略一致；

b.不显示仓位输入窗口：
假设初始经纪商的留仓 部位是空仓，当您的实际账号仓位是0时，可选择此项；假设初始经纪商的留仓部位与 当前策略执行的一致，当您的实际账号仓位的方向和大小与图表最后信号一致时，可选 择此项；选择交易经纪商：选择经纪商实际仓位作为初始持仓；