蒙特卡罗分析

1 什么是蒙特卡罗方法？

我们可以在网络上可以找到蒙特卡罗分析方法的历史和发展概况。例如，在维基百科中可查到：蒙特卡罗方法。

蒙特卡罗方法是一种基于统计建模方法对问题进行解答的工具。该方法是通过开始时给予参数特定值的随机过程进行建模的方式对问题进行模拟。

该方法用于各个领域（数学，物理学，经济学，社会学等）。MultiCharts作为分析和交易平台，除其他现有工具（例如回测，优化，策略报告等）外，也同样支持使用蒙特卡罗方法来进行分析。

蒙特卡罗分析在MultiCharts中用于在图表或投资组合上执行回测后分析策略，或在一个或多个交易帐户上分析交易绩效。

尽管通过策略的回测可以得到盈利的结果，但是这些结果可能只是幸运情况下发生的事情，该策略将来也存在造成损失或具有巨大风险的可能。

蒙特卡罗分析允许通过运行大量模拟来创建正态分布的交易各项基本特征（净利，毛利，毛损等）的正态分布。基于此信息，用户可以评估交易特征的极值以及最可能的结果。

在图表上或投资组合中对策略进行回测或在具有一个或多个帐户（经纪商）的一种或多种工具上进行交易时，您会按时间顺序获得大量平仓交易。这些交易绘制在图表上时，会形成一个权益曲线。权益曲线显示在我们的报告中（在策略绩效报告，交易绩效报告，投资组合绩效报告中），并具有许多统计特征，例如净利，毛利，毛损等。

根据权益曲线，执行蒙特卡罗分析时将生成模拟。每个模拟都是一组基本资产曲线的随机重组交易，并且为每个模拟计算相同的特征。分析的结果将计算出每个交易特征的正态分布及其图形和表格的直观表示。

如之前所述，蒙特卡罗分析是对由交易或策略回测产生的基本权益曲线的交易所计算呈现的。您可以从以下位置访问蒙特卡罗分析：

在前三种情况下，该按钮位于报告窗口的工具栏中的顶部最右侧：

在交易追踪器的“交易概要”标签中，该按钮位于“生成报告”下方。

要访问蒙特卡罗分析，需要先点击“生成报告”，之后单击“运行蒙特卡罗分析”。

单击“运行蒙特卡罗分析”后，将出现分析窗口，在该窗口的左侧是绩效曲线和图形的简短摘要（可以通过单击上方工具栏上的按钮将其隐藏）。分析和结果显示的设置位于窗口的右侧。

如上所述，在蒙特卡罗分析中，来自基本权益曲线的交易以随机顺序组合到每个模拟中。让我们以4次交易的样本ABCD条权益权曲线为例：A，B，C和D。这里有两种基于不同模拟方法运行的分析类型。

重组交易分析– 此类分析的每个模拟都是通过基本权益曲线的交易的随机混合创建的。可能的结果是ABCD，ACDB，BCAD，DABC等（每个交易每次模拟只能使用一次）。
分布分析– 对于这种类型的分析，一次模拟中可以多次使用基本权益曲线中的任何交易。例如：ABCD，AABB，ACDC，ABBA，DDDD。

可由用户定义的分析参数：

在MultiCharts 12中，两种分析的模拟数量都增加到100,000。

交易笔数 –一个模拟中的交易数量，以基本权益曲线交易数量的百分比计算，默认值=最大值= 100％。当处理大量数据（例如数百，数千或数百万个交易）以加快结果时，可以减少模拟交易的数量。实践表明，使用大量数据时，由于在形成模拟时是随机选择交易的，因此每次模拟交易数量的减少不会导致结果的显着差异。

单击“运行分析”按钮开始分析。

对于不同类型的分析，分析结果显示在不同的选项卡中。

对于重组分析，它们以图形表示，其中所有生成的模拟与基本资产曲线一起绘制。
由于模拟是通过对基本权益曲线的交易进行混洗而生成的，因此所有模拟的大多数特征（净利，毛利，总亏损）将是一致的，因此该分析旨在通过极限和平均最大回撤值来评估风险。具有最大和最小的最大回撤值的曲线以不同的颜色突出显示。

对于分布分析，结果显示为用户选择的统计参数的正态分布图或表格。

“分布分析”图的水平轴显示了模拟结果的占比（以百分比为单位），这些仿真的特征低于Y轴的值。例如，如果您选择1000作为“净利”图表的模拟数量（如上面的屏幕截图所示），则点A表示500个模拟的净利润值将低于520.00，而净利润其余500次模拟的价值将超过520.00。

通过此图，您还可以查看最佳情况和最坏情况，以评估策略的风险/回报率。

分布分析图的垂直轴显示为分析选择的参数，例如净利，最大连续亏损，毛利等。