移动取样优化

移动取样优化是一个优化过程，解决了策略开发中的曲线拟合问题。

移动取样优化将数据序列分为多个部分，每个部分分为样本内（IS）部分和样本外（OOS）部分。

使用第一段的IS部分执行该策略的参数优化。然后，将相同的参数用于在同一分段的OOS部分上对该策略进行回测。对其余段重复该过程。

来自每个细分部分的OOS绩效结果被认为是“真实”而不是“曲线拟合”，因为产生OOS结果的参数是从IS数据生成的。

1 移动取样优化（未定锚）

假设一个数据序列有220条，并且被分为五个段，每段100条。

每个段的前70条为IS部分，其余30条为OOS部分。

下表显示了细分详细信息。

步骤1：使用分段1的IS数据执行参数优化。这些参数然后用于对分段1的OOS数据进行反向测试。

步骤2：使用分段2的IS数据执行参数优化。然后，这些参数将用于对分段2的OOS数据进行反向测试。

步骤3：使用分段3的IS数据执行参数优化。然后，这些参数将用于对分段3的OOS数据进行反向测试。

步骤4：使用分段4的IS数据执行参数优化。然后，这些参数将用于对第4段的OOS数据进行反向测试。

步骤5：使用分段5的IS数据执行参数优化。然后，这些参数将用于对分段5的OOS数据进行反向测试。移动取样优化已完成。

对71-220有样本外的绩效结果，向前的优化将OOS绩效结果视为“真实”而不是“曲线拟合”，因为产生OOS结果的参数是从IS数据生成的。

如图所示，每个后续分段的起点在上一个分段的起点之后30根 bar开始。每个部分的起点都向前移动。因此，这种类型的移动优化被称为未定锚。步长为30根 bar的原因是因为这就是OOS部分的Bar长度。注意：向前优化的OOS结果的重要性是有争议的。有关更多信息，请参见有关此主题的其他文献。

定锚意味着所有分段的起点都与第一个分段的起点相同。

起点并没有向前。因此说这种类型的向前优化是锚定的。

效果是，每个后续分段的IS部分比之前分段的IS部分长，因此，每个后续分段的总长度也比之前分段的总长度长。

下表显示了细分详细信息：

定锚的向前优化过程的其余部分与非锚定的向前优化部分相同。

当移动区间个数被选择，则分割总是按照Bar执行。

在IS文本框中：输入段的IS部分的K棒数/天数。

在OOS文本框中：输入段的OOS部分的数字。

如果在下一个下拉列表中选择了第1个移动区间的百分比%：则该数字可以表示为百分比；

如果在其中选择了与IS一致的数字，则该数字可以用Bar /天表示。

打开移动取样优化完成的对应报表，可以将报告复制到剪贴板（对此请单击工具栏上相应的“复制到剪贴板”图标或按CTRL + C），也可以将其保存为.csv格式（要保存报告，请单击工具栏上相应的“另存为”图标或按CTRL + S）。

通过使用工具栏上的相应图标 -> 显示/隐藏IS和OOS数据字段，可以分别显示它们：

显示/隐藏样本内数据 和 显示/隐藏样本外数据。

样本内数据列突出显示为绿色，而样本外数据列突出显示为蓝色。如果同时启用了“显示/隐藏样本内数据”和“显示/隐藏样本外数据”，则可以同时显示IS和OOS数据列。

注意：不能同时隐藏它们：IS或OOS数据应显示在报告中。

信号参数可以单独显示，也可以汇总显示。要更改展现形式的类型，请单击工具栏上的“切换参数显示类型（合计的/独立的）”图标。

可以显示和隐藏IS和OOS间隔的开始日期和结束日期列。这可以通过工具栏上的“显示/隐藏日期和时间”图标来完成。

每列的摘要显示在报告的下部，并显示每列的最大值，最小值和平均值。要隐藏或显示此部分，请单击工具栏上相应的“显示/隐藏汇总”图标。

要应用推荐的参数组合，请单击“移动取样报告”窗口底部的“应用”按钮。

年化收益率和优化后风险值也显示在WFO报告的底部。

在“移动取样报告设置”窗口中，可以更改稳健性设置。新标准的结果将即时应用，而无需执行其他优化。

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