策略稳健性

策略稳健性表明回测结果有多偶然。越强大的策略，回测结果与实际交易结果之间的关联就越多。

1 如何评估策略的稳健性？

有时，一个策略会因一笔极其出色的交易显示出色的绩效。有时，策略在回测中显示出良好的绩效，但由于曲线拟合，在实际交易中失败了。探索这种情况可以确定该策略在回测中获利但在实际交易中却亏损的原因。

我们分析了许多类似的情况，并发现了可用于策略稳健性评估的以下标准：

1. 总体收益– 如果一个策略未产生任何利润，则不能将其算作有利可图；
2. 盈利因子– 获利交易的数量不能比亏损交易的数量小很多；
3. 获利的移动区间个数 -获利数量不能少于失败的数量；
4. 各个移动区间的总利润分布– 利润应或多或少地的分配在各个移动区间；
5. 各个移动区间的盈利交易分布– 盈利的交易应或多或少地的分配在各个移动区间；
6. 最大回撤，单个移动区间的最大回撤– 资金回撤应限制为某个值；
7. 交易数量– 应该设置最少的交易数量，以确保您的策略具有足够的信息来制定交易决策；
8. 移动取样效率– 策略越稳健，在移动取样优化过程中应显示出更高的效率；
9. 自定义优化函数– 您可以根据自己的标准，使用自定义优化函数功能来确定策略的稳健性。

2 如何评估策略？

在执行“移动取样”或“矩阵优化”之前，可以设置标准，据此可以评估策略的稳健性：

优化后，可以在优化报告窗口的底部查看稳健性结果：

如果确立的稳健性标准太苛刻，则可以单击测试结果链接，以进入报告设置窗口并更改稳健性设置。新标准的结果将即时应用，而无需执行其他优化。

英文官网：

https://www.multicharts.com/trading-software/index.php/Strategy_Robustness