策略属性-自动交易设定变更

 

1 自动交易设置

1.1 显示委托单确认窗口

可以手动确认或拒绝将策略委托单传输到执行网关。

选中“显示委托单确认窗口”后，每次生成一个或多个订单时，都会在桌面中央显示一个显示委托单的“新委托单”对话框。

要确认委托单发送，请点击传送委托单，要阻止委托单发送，请点击忽略委托单。

当“新委托单”对话框中显示一个以上的委托单时，将无法发送一个委托单而忽略另一个委托单。要么传输所有委托单，要么忽略所有委托单。

如果在生成新的市场订单或一组市场订单之前，或者下根bar形成之前都未选择“传送委托单”或“忽略委托单”，则将忽略先前的单笔委托或多笔委托，并且不会将其发送到执行网关。

忽略的委托单会有如下提示：

注意：

委托单传送确认仅影响策略订单到执行网关的发送；委托单单发送后，资金账户的实际成交的条件取决于市场条件。

1.2 部分成交单自动转换为市价单（变更）

原MC8, MC9 的这个选项已停止使用；

1.3 显示委托单执行状态

自MC 9.0起已禁用如果打开此选项，即无论是否勾选此选项，此图表下的任何订单的状态都将显示在屏幕右下角的弹出消息中。

注意：若需要不显示委托单执行状态，需要到注册表中打开：HKEY_CURRENT_USER \ Software \ TS Support \ MultiCharts \ TraderServer \ GlobalMessenger \ ShowAlerts，复选框才会起作用。

1.4 优化委托执行

优化委托执行优化OCO群组单向经纪商发送委托单的过程，以避免全部成交。

详细说明请参考：https://www.multicharts.cn/post?idno=103

1.5 语音警报

如果该功能已打开，则当该策略从图表中发单时，它将触发声音警报。

选中此复选框后，“文件”字段将变为活动状态，并允许您找到在执行委托单时要播放的声音文件。

要选择文件，请单击“ ... ”按钮。通过选择“文件”字段下面的这些选项之一，可以指定是播放一次还是重复播放声音文件。指定文件后，可以单击“ 测试”按钮进行尝试。

注意：仅支持.wav文件格式，并且需要插入耳机等外放设备。

1.6 取消已到期的市价单，于 N 秒后（变更）

MC8\MC9为“若市价单 N 秒内未成交，则停止自动交易”；

MC12 为“取消已到期的市价单，于 N 秒后”

此选项设置超时时间，以取消在指定时间内未完成的市价委托单。如果未启用该选项，则任何市价单将在40+秒内自动取消。

示例：该功能未启用时；
12:00:00 在bar编号为51收盘时，策略计算，则在下一个bar的开盘价买入市价单；
12:00:01 在bar编号52开盘时，策略计算，则买入的市价单发送到经纪商；
12:00:10 在bar编号第52收盘价，策略计算，则在下一根bar(即bar编号为53)的开盘价不应该买入任何市价单；
默认的40秒倒计时已开始：
12:00:50-市价单已取消。

1.7 若没有收到委托单最后的状态，则停止自动交易

经纪商的API可能会丢失委托单，并且根本不发送其状态或延迟很大的时间发送该委托单。

默认情况下，MultiCharts等待委托单状态60秒（在MultiCharts询问订单状态与接收或不接收订单状态之间，间隔60秒）。

如果经纪商在60秒内未提供有关该笔委托单的反馈，则该订单被视为已取消/在经纪商不存在。

在这种情况下，消息“没有收到委托单的最后状态”出现在“交易追踪器”窗口的“日志”选项卡中。

如果订单被取消，但代码中的订单生成条件仍然有效，则信号将生成委托单，并在代码中满足委托单生成条件时再次将其发送给经纪商。

如果先前的订单（API丢失/未发送给MC）仍处于活动状态–可能会发生频繁发单。

启用此选项后，一旦未收到此策略发送的委托单的最后状态，自动交易将自动关闭。

该选项不管理未结头寸/有效订单。默认情况下，此选项是禁用的。

 

1.8 若收到 N 笔已拒绝的委托单后，则停止自动交易

启用后，在拒绝指定数量的策略委托单后，自动交易将自动关闭。

默认情况下，此选项是禁用的。

1.9 委托单是否使用MC模拟单（新增）

从MultiCharts 12开始，可以在自动交易和手动交易中选择委托单是否使用MC模拟单。此功能需要您的账户可以实时数据订阅。

1. 使用原始的委托单
   和原来MC9 的发单没有差别，策略发出的委托都经过 MCTrader交易插件的处理，再送往交易商。（不同的委托单别处理基于各自的设定）
2. 使用MC模拟单

模拟单，顾名思义，没有直接发到交易商。委托单是先在MC中洗价，现象是：交易追踪器可以看到委托单，交易总管APP上没有委托单。
当洗价单触价，才会由MC正式发出委托，经过MCTrader交易插件的再处理，送到交易商。

3. 使用MC模拟止损/限价单时
   一旦相应的买/卖价或交易价达到了止损/限价水平，市场/限价单就会相应地发送给MCTrader交易插件。
4. 使用MC模拟止损限价单时
   相应的买/卖或交易价达到止损价水平后，限价单将发送给经纪商。

要启用手动交易的止损，限价或限价委托单模拟，请从相应订单类型旁边的下拉列表中选择“使用mc模拟单，以买价/卖价/成交价触价”或“使用mc模拟单，以成交价触价”。如果不希望使用价格订单模拟，则将设置保留为“使用原始的委托单模拟”。

2 未成交策略委托单替换

在这些选项的帮助下，当超过指定的超时时间或在收盘价关闭时，未执行的进/出价格委托单可以转换为市价委托单。根据选项“即时行情来源”启动计时器：

• 当设置为“经纪商”时，计时器在经纪商的价格触及委托单价格时启动；
• 当设置为“图表”时，计时器在图表上发出委托单时启动。

这些选项的操作取决于bar内交易（IOG）：

1. 禁用IOG-如果计时器已启动，但Bar收盘的速度超过了超时时间设定，则限价/停止单将转换为市价单，而无需等待超时时间超过；
2. 启用IOG-每个新的tick都被认为是bar的收盘。如果触发了委托单的价格并新的tick到来，则价/停止单将立即转换为市价单，而无需等待超时。

注意：如果未在经纪商/图表中看到委托单价格，则该订单将不会转换。

3 部分成交委托单替换 

 

注意：自Multicharts 11 Beta 1起可用，替代了“部分成交单自动转换为市价单”选项。

启用这些选项后，如果超过了指定的超时时间或在当根bar走完时，部分成交的限价/停损单的未成交部分将被取消，其余部分将转换为市价单。计时器在第一个部分成交时启动。

注意：当超时设置为0时，一旦发生部分成交事件，委托单将被取消并由市价单代替。

4 重新计算(基于经纪商回报的行为)（变更）

该选项可用于强制在实时交易期间的特定事件之后重新计算策略。可以检查以下事件：

1. 市场部位变动。
2. 委托单成交。
3. 委托单拒绝。

注1：如果未启用bar内（IOG）交易，将重新计算该策略，但是由于此设置，它将不会在Bar内产生新的委托。

注2：如果在没有持仓的情况下策略同时生成了入场和出场委托单，则只会发送进场委托单。当有持仓时，无论是否使用此功能，即使没有启用“bar内交易”，出场委托也将在bar内发单。

5 即时行情来源

此选项影响特殊委托单的监视和定义将限价/停损单转换为市价单的时间。

注意：

特殊的追踪止损单（SetDollarTrailing）将根据从进场价格委托单到实时价格的距离来计算。进场价由交易所撮合成交。在MC中，此价格是委托单执行的实际价格。它不依赖于交易模式或实时源。
i_OpenEquity，OpenPositionProfit关键字不受此选项的影响，它们始终根据图表价格计算得出。

示例：

自动交易模式为异步AA。选择从图表获取实时，有一笔已执行的进场委托单和一个Trailing出场单已发送。Trailing单的挂单价格是根据进场委托的在经纪商的真实成交价和图表中的实时价格计算得出的。

1. 经纪商：行情，买卖价成交价均从关联的经纪商获取。
2. 图表：取决于BackTesting(回测)模式：

a）如果是经典回测，则数据取自数据系列1；

b）如果它是扩展回测，则数据来自“使用买价系列数据/使用卖价系列数据” 

6 模式选择

• 在同步模式[SA]中，您可以在图表上看到与资金账户相同的持仓手数和有效委托单。打开自动交易功能后，将删除策略在图表上产生的历史信号。当委托单在期货商已成交并且MultiCharts已接收到该委托单的最终状态时，才会显示已成交的委托单。要将同步模式用于自动交易，请选择SA（“同步”）（需要与MCTrader交易插件的设置“真回报”搭配）
• 在SA模式中，图表策略基于资金账户

注意：
只有在不超过一个图表在自动交易，且没有任何与资金账户相关的商品合约的任何手动下单，假设在自动交易的时候，资金账户无持仓或者有持仓，同时在MC自动交易开始时手动告诉mc资金账户的持仓时，MCTrader交易插件设置为真回报时，图表的持仓部位和资金账户的持仓部位是同步的。
如果超过一张图表在[SA]模式下自动交易和/同一个商品合约下使用手动交易，图表很容易失去同步。

• 在异步模式[AA]中，图表上的策略会计算历史已成交的信号和未平仓的仓位，开始自动交易，即使策略实际未成交，也将在图表上显示历史成交的信号。
• 在AA模式中，图表策略独立于资金账户。
  要将异步模式用于自动交易，请选择“AA”（异步）

6.1 了解不同模式下的策略计算

在MultiCharts中自动交易策略时，存在3个独立的市场头寸：

1. 经纪商部位。这里显示资金账户下有持仓合约的净持仓。可以在“交易追踪器”的“经纪商部位”栏位上看到。
2. 策略部位。这是策略在软件计算的特定图表上的内部位置。可以在“交易追踪器”的“策略部位”栏位上看到。
3. 图表部位。这是在图表上直接显示已成交的持仓。它与打开“图表交易”面板时显示的未平仓合约大小无关。

当您在SA（同步模式）下自动交易时，2和3相同，您在图表上看到的持仓将与自动交易同步。当使用AA（异步模式）时，您可能必须处理3个不同的部位：经纪商的部位，图表上的部位以及策略部位。

6.2 市场部位检查关键字

1. MarketPosition_at_Broker。返回当前资金账户的持仓，对应的栏位交易追踪器策略部位的“经纪商”栏位（需开启自动交易获取）。
2. MarketPosition_at_Broker_for_The_Strategy。返回MC 图表策略的持仓，对应的栏位交易追踪器策略部位的“策略部位”栏位（需开启自动交易获取）。
3. MarketPosition。返回图表部位多空状态（仅方向）。

7 设置经纪商初始的留仓部位（变更）

每当打开自动交易时，策略就会开始针对特定的市场部位计算。根据自动交易的模式，持仓可能会有所不同。

在[SA]模式下，资金账户无持仓，打开时始终在图表上显示无持仓，

但在[AA]模式下，可以显示无持仓，多仓或空仓，具体取决于回测中图表上显示的信号。此选项使您可以控制策略的初始市场头寸，以在您打开自动交易时开始计算和生成委托单。

有两个选项：

• 在经纪经纪商对话中显示“显示部位输入窗口”
  默认情况下，此选项处于选中状态。
  如果图表上的持仓不显示并且开启了自动交易，则将弹出“设置经纪商初始的留仓部位”窗口。可以列出当前市场状况，未平仓合约数量和平均进场价格的方向。

      注意：每次启用自动交易功能时，无论当时的策略位置是什么，都应选中“始终显示”框以获取“设置经纪商初始的留仓部位”对话框。这对于[SA]模式极为重要，因为在[SA]中打开自动交易时，它始终是显示的。

• 不显示仓位输入窗口
  选择此选项后，它将打开三个子选项：
• 假设经纪商初始的留仓部位是空仓。

示例：实际账户无持仓，假设根据您的回测，当前持仓为1手多仓，而告诉mc实际账户为1手空仓。启用此选项后，您将在图表上获得+1，在软件中自动交易显示为平仓时，在自动交易下实际持仓为-1。

• 假设经纪商初始的留仓部位与当前策略执行一致。
• 使用经纪商实际部位- 启用自动交易后，初始仓位将与资金账户的实际持仓相同。

8 选择交易经纪商

每个图表在创建时都需要设定MCTrader交易插件。

详细可参考：

https://www.multicharts.cn/post?idno=100

9 自动交易的特色

9.1 自动交易状态切换

自动交易状态开关是图表上的一个按钮，可让用户快速打开自动交易。该按钮将标记为SA或AA，具体取决于用户为策略选择了同步自动交易还是异步自动交易模式。

默认情况下，此按钮的位置在图表的左上角。但是，可以通过执行以下操作将其移动到其他位置：

从主菜单中选择格式。

选择窗口。

在“ 格式窗口”对话框中，选择“ 状态行”选项卡。

在列表框中，找到“ 自动交易”。

单击上移或下移以更改顺序和位置。要从图表中删除它，请取消选择它。

9.2 自动终止自动交易

如果发生以下任何情况，自动交易将自动停止：

对要应用该策略的一个或多个商品合约进行任何更改：重新加载，添加，删除，更改商品合约或者策略参数，导致策略的重新计算（不要与接收历史数据相混淆） 。

任何策略信号均已打开或关闭

任何策略信号输入均已更改

重新编译任何策略信号

从策略中删除或添加任何信号

任何策略参数均已更改

任何自动交易参数均已更改

MultiCharts与执行网关之间的连接已丢失，并且（代理配置文件的）断开连接时间超过了指定的可接受级别。

“若没有收到委托单最后的状态，则停止自动交易”选项已勾选

“若收到X笔已拒绝的委托后，则停止自动交易”选项已勾选

9.3 终止自动交易时挂单取消

如果自动交易终止时有任何待处理的订单，则自动交易警告–您是否要取消未成交委托单？出现窗口。

窗口中显示待处理委托单列表。

要取消某些或所有挂起的委托单，请选中要取消的委托单左侧的复选框，然后单击“取消委托单” ）。

要不取消任何待处理委托单，请点击不取消委托单。

9.4 终止自动交易时是否平仓

如果自动交易终止时未平仓，则出现自动交易警告–您想平仓吗？出现窗口。窗口中显示未平仓清单。

要关闭未平仓，点击平仓。

要保持未平仓，请点击不要平仓。

9.5 从多个图表自动交易相同的商品合约

如果从多个图表交易相同的交易品种，则将分别显示每个图表的持仓。

9.6 在自动交易期间跟踪资金账户的实际持仓

在自动交易中，策略的持仓与资金账户的实际持仓之间可能会失去同步。取消同步通常是由已提交但实际未成交引起的。在这种情况下，用户可能希望让策略根据实际填充位置调整计算，而不是手动调整计算。

PowerLanguage关键字可用于跟踪自动交易期间的实际空仓。用户可以使用这些关键字启用免提交易。

可以使用以下关键字：

i_MarketPosition_at_Broker

i_MarketPosition_at_Broker_for_The_Strategy

MarketPosition_at_Broker

MarketPosition_at_Broker_for_The_Strategy

要对所有新图表使用当前策略属性设置，请选中“预设为默认”复选框。